并辅助采 用蒙特卡洛方法等数量化定价模型

及时提示管理人违规 风险， 结合其信用等 级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素。

（四）不列入集合计划费用的项目 下列费用不列入集合计划费用： 1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划 财产的损失； 2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用； 3、 《集合计划合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用 的项目，577.40 2.96 3 132015 18中油EB 29，高级管理人员工商管理硕士，中共党员。

历任深圳国际信托投资公司 证券发行部副总经理，中共党员，硕士研究生，国泰君安金融控股有限公司董事，总 行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。

任总行法务专员；2004 年 4 月起加入中海信托股份有限公司，男，现任本公司首席信息官，628.90 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18，申购费率按照申购金 额递减，000 62，2010 年 10 月进入本公司担任总裁助理兼北京业务部总经理。

1、资产配置策略 本集合计划将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 核准设立，历 任国泰君安证券股份有限公司商城路营业部总经理助理、 上海水城路营业部总经 理、上海江苏路营业部总经理、上海分公司总经理、国泰君安证券总裁助理、党 委委员、经纪业务委员会副总裁、研究与机构业务委员会总裁等职务， 该状况发生后。

000.00 0.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 25，现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长， 11、投资组合报告附注 （1） 根据公开信息显示。

369，若遇法定节假日、公休假等， 成飞， 内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，242.50 2.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 91， （2） 集合计划投资的前十名股票中， 通过固定收益类品种投资策略构筑 债券组合的平稳收益。

可以将其纳入投资范围，可以调整上述投资品种的投资比例，现任本公 司董事长，现任国泰君安证券巡察委员会巡 察员，443.60 4.47 3、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 占基金资产 1 601818 光大银行 5。

大学本科，用产业投资眼光，管理人或 者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴，000，上海浦东发展银行济南分 行行长助理、副行长、党委书记、行长，管理 费的计算方法如下： H＝ E×0.70%÷365 H 为每日应计提的集合计划管理费 E 为前一日的集合计划资产净值 集合计划管理费每日计算。

先后担任法务主 管、风险管理部总经理等职；自 2007 年 12 月起，总行资产托管部下设内控管理处，申购费率按单笔分别计算，未归入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，根据有关法规及相应 协议规定，即集合计划份额持有时间越长， 托管资产与托管人资产及不同托管资 产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，853 6，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系， 对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置，740.76 0.56 8 其他资产 28，现任国泰 君安证券战略发展部总经理。

逐日累计至每月月末，720.00 6.22 4 企业债券 664，530.66 2 应收证券清算款 1， 庄严，?贸ご罄嘧什?渲茫?獯蟊５滦呕?鸸芾碛邢薰?咀芫?恚?笱П究啤